根据资本资产定价模型,E(ri)=rf+(E(rM)-rf)*β,所以该投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是(E(rM)-rf)*β,即贝塔系数乘以市场的平均风险溢价,因此是1.5%*5=7.5%
以上为百科题库网整理的关于"某投资组合的贝塔(Beta)系数为1.5,市场的平均风险溢价为5%,则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_39HD6jZs5x82ZqL4yVAZpT.html
栏目最热