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已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()。


A、夏普指数
B、特雷诺指数
C、詹森指数
D、信息比率

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选项A正确:夏普指数=(基金的平均收益率-无风险收益率)/基金的标准差;
选项B:特雷诺比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险
选项C:詹森α=(基金平均收益率-平均无风险收益率)-系统风险*(市场平均收益率-平均无风险收益率);
选项D:信息比率=(投资组合收益-业绩比较基准收益)/跟踪误差

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