麦考利修正久期是市场价格变动与市场利率变动的比值的相反数。一个基点为0.01%,债券A的麦考利修正久期为:-(-0.75%)/(0.01%*50)=1.5;债券B的麦考利修正久期为:-0.6%/(-40*0.01%)=1.5。
以上为百科题库网整理的关于"A债券的市场利率每上升50个基点,债券的价格下跌0.75%,同期债券B,市场利率每下跌40个基点,债券价格上升0.6%,债券A与债券B比较,说法正确的是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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