进行国债基差多头交易，期初时的基差为0.5元，交割时的基差为0.1元，持有收益是0.3元，则最后进入交割的损益与最后时刻平仓的损益分别是（）。

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进行基差多头即买入国债现货，卖出国债期货。期初基差为0.5元，假设国债现货的价格是100元，国债期货是99.5元；交割时基差为0.1元，可设定交割时国债现货价格仍未100元，期货价格变为99.9元。如果最后期货进行交割，则现货亏损0.5元，扣除持有国债现货的收益0.3，则亏损0.2元；如果最后期货进行平仓，则损益为0.3+（99.5-99.9）= -0.1。

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