对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。

A、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

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依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格现值PV(X)

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