已知:S=30,K=31,r=5%,,I=0.8
则:
故有:
欧式看涨期权的理论价格为:=0.5743美元/股
以上为百科题库网整理的关于"某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_4j6czXyLDG4AiB6s7RnFLU.html
栏目最热
相关题目推荐