一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
A、相关系数等于0时，风险分散效应最强
B、相关系数等于1时，不能分散风险
C、相关系数大小不影响风险分散效应
D、相关系数等于-1时，才有风险分散效应
B、相关系数等于1时，不能分散风险
C、相关系数大小不影响风险分散效应
D、相关系数等于-1时，才有风险分散效应
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相关系数越小，风险分散效应越强。当相关系数=1时，不能分散风险；当相关系数=-1时，风险分散效应最强。所以，选项B正确。
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