期权的Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。看涨期权,其中,C是期权的价格,S是期权标的物的价格。本题中标的物为大豆期货,看涨期权的Delta是正值,范围从0到1。可见,当大豆期货看涨期权的Delta为0.8时,表明大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X。
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