蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。
蝶式套利的具体操作方法是:买入较近月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入较远月份合约;卖出较近月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出较远月份合约。其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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