VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸,所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR(选项B正确)。
以上为百科题库网整理的关于"商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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