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若两个投资组合的DV01 相等,下列判断正确的是( )。


A、两个投资组合价值相等
B、两个投资组合的风险相等
C、两个投资组合的久期相等
D、收益率变动一个bp会对两个投资组合带来相同的价值变化

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DV01是债券到期收益率变动1BP时,债券价值变动的绝对量。选项D正确。两个组合价值不相等,其组合DV01也可能相等。两个组合久期不相等,其组合DV01也可能相等。

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