因久期升高,需要买入高久期债券来实现调整久期值。则需买入的合约数是:10亿元×(7.68-6.54)×1.06/(945000×8.22)=155.56
以上为百科题库网整理的关于"某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,每手国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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