4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1’120（当时9月、12月合约价格分别为118‘240和117’120）。4月30日,该投资者以0’300的价差平仓（当时合约的价格分别为119‘200和118’220）,则（）。（不计交易费用）

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投资者在该笔套利交易中，入市时价差为1‘120，平仓时价差为0’300，价差缩小0‘140。若不计交易费用，投资者可获利0’140，总盈利为14×31.25×100=43750美元。

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