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某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,该期权为()。


A、实值期权
B、虚值期权
C、美式期权
D、欧式期权

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期权价格=内涵价值+时间价值;看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

该看涨期权的内涵价值计算结果为:3100-3200<0,则该期权为虚值期权。

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