某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（ ）。

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根据 Black-Scholes 公式，。其中，N(d1)等于Delta，N(d2)等于期权到期被执行的概率。题中，C=19, K=245，r=4%, N(d1)=0.667，N(d2)=0.62，代入公式，，则S为254元。

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