某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）份股票来对

某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）份股票来对冲该期权的Delta 风险。

A、买入60
B、卖空60
C、买入100
D、卖空100

所属分类：其他 (免费栏目) 浏览量： 85 次

验证码:

组合的delta=100×0.6=60，使组合达到保持delta中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此卖出60份标的资产。

以上为百科题库网整理的关于"某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）份股票来对冲该期权的Delta 风险。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_9E67Rkxj9FsZNU2e2AdWKR.html

某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。