风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是( )。

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[解析] 使用VaR分析资产价值风险时，关注资产价值的绝对损失，用零值VaR，关注资产价值偏离均值的相对损失，用均值VaR。均值VaR是以均值作为基准来测度风险，度量的是资产价值的相对损失；零值VaR，是以初始价值为基准测试风险，度量的是资产价值的绝对损失。

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