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某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为( )点。


A、700
B、400
C、300
D、100

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该交易为卖出宽跨式套利,最大收益为收取的权利金。损益情况见图8:
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格...
图8

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