特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。计算公式为:
式中,表示特雷诺比率,表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,表示系统性风险。根据题意可得出=(16%-6%)/1.1=0.09。
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