一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。故选项C正确;选项A该是几何平均收益率和算数平均收益率都引入了复利的思想;选项B该是每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大;选项D该是几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。
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