本题考点是股票的估价。
市场组合报酬率的标准差==0.25
该股票报酬率的标准差==0.2
β系数=0.3×0.2/0.25=0.24
根据资本资产定价模型,该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%
该股票的价值=1.8/6.2%=29(元)。
以上为百科题库网整理的关于"某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,最近刚刚发放的股利为每股1.8元,预计未来保持不变,假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,则该种股票的价值为( )元。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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