詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那部分超额收益。其公式为
将数据代入公式,该基金的詹森α=(16%-5%)-1.8(12%-5%)=-1.6%
以上为百科题库网整理的关于"某基金的贝塔值为1.8,收益率为16%,市场组合的收益率为12%,无风险利率5%,其詹森α为( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_DCRyKBCjqUEBmoPRuYpBQA.html
栏目最热