远期合约的定价公式为=10.25元;目前3个月后到期的该股票的远期合约价格为11元,盈亏相抵后获利为:11-10.25=0.75元;有溢价,故采用A策略。
以上为百科题库网整理的关于"某股票现货市场价格为10元,3个月后到期的该股票远期合约价格为11元,目前市场的年贷款利率为10%,假设该股票在未来3个月内都不派发红利,则套利者的操作方法是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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