某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100该期权，他需要（）股股票来对冲该期

某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。

A、买入 60
B、卖空 60
C、买入 100
D、卖空 100

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使组合达到保持 delta 中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此：资产规模=期权规模×delta=100×0.6=60。

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某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。