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假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据一阶段二叉树模型可推导出期权的价格为( )。


A、6.54美元
B、6.78美元
C、7.01美元
D、8.0美元

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