已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;。
则:
故有: (查看正态分布表)
因此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:
以上为百科题库网整理的关于"某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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