,u=60×1.3333=80(元)0.75=45(元)
套期保值比率H=期权价值变化/股价变化=(18-0)/(80-45)=0.5143
购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0.5143×60=30.86(元)以上为百科题库网整理的关于"假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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