某保险公司打算买入1亿元国债，债券票面利率为4%，每年付息1次，剩余时间为5年，由此算出的现券久期为4.47，现券价格是102.2575元。但当天没买到该券，打算明天再买。假设对应的国债期货久期是5.30，价格为83.4999元，则规避隔夜风险的做法是（）手国债期货合约。

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应买入合约数为：102.2575×1亿×4.47/（83.4999÷100×100万×5.30）=104手

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