本题是计算詹森α,公式是:(证券收益率-无风险收益率)-β(市场收益率-无风险收益率),带入数字计算:(15%-4%)-1.5*(10%-4%)=2%。
以上为百科题库网整理的关于"假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_F6Gjnz3ArAf6pvnLxZgnUq.html
栏目最热
相关题目推荐