在资产组合价值变化的分布特征方面,建立模型基本上可以分为两步:
第一步,建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;
第二步,建立各个风险因子的概率分布模型。
进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。
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