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某证券组合的真实收益率为0.2%,基准组合的收益率为0.4%,则该组合的跟踪偏离度为()。


A、

0.2%


B、

-0.2%


C、

0.1%


D、

-0.1%


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跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=0.2%-0.4%=-0.2%

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