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下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。


A、标的股票不发放股利
B、交易成本为零
C、期权为欧式看涨期权
D、标的股价接近正态分布

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布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:
(1)在期权寿命期内,标的股票不发放股利,也不作其他分配;
(2)交易成本为零;
(3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变;
(4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金;
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;
(6)期权为欧式看涨期权;
(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走,即标的股价接近正态分布。

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