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2016年7月19日13付息国债16(160013)净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017361,TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大,买入160013,卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03,则基差收益为()。


A、0.17
B、0.6125
C、0.14
D、0.3662

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买入基差策略,即买入现货国债的同时卖出相对应的国债期货合约,基差扩大盈利。基差B=P-(F×C);其中,P为国债现货价格;F为国债期货价格;C为对应可交割国债的转换因子。
基差=P-(F×C)=97.8685-(96.336×1.017361)≈ -0.14 ,基差扩大到0.03,则基差收益为0.03-(-0.14)=0.17

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