假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（ ）。

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上行股价=56.26×1.4221=80（元）
下行股价=56.26×（1-29.68%）=40（元）

期望回报率=2%=上行概率×42.21%+下行概率×（-29.68%）
2%=上行概率×42.21%+（1-上行概率）×（-29.68%）
上行概率=0.4407
下行概率=1-0.4407=0.5593
期权6月后的期望价值=0.4407×18+0.5593×0=7.9326（元）
期权的现值=7.9326/1.02=7.78（元）

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