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假设某债券售价为84.26元,收益率上升、下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元,则近似凸性值为()。


A、100.12
B、118.68
C、124.68
D、11.9

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根据近似凸性值的计算公式:近似凸性值=(P1+P2-2*P0)/(P0*(△r)^2)=(82.92+85.64-2*84.26)/(84.26*0.2%*0.2%)=118.68。

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