百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。


A、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B、VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C、持有期为10个营业日
D、附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 72 次


[解析] VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

以上为百科题库网整理的关于"根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_JaNsfVaBqm7ai8VZWkq9PJ.html