估计无风险报酬率时,应该选择上市交易的政府长期债券的到期收益率,而非票面利率,所以,选项A错误;估计贝塔值时,较长的期限可以提供较多的数据,但是如果公司风险特征发生重大变化,应使用变化后的年份作为预测长度,所以,选项B错误;估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的权益市场平均收益率,其中既包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期,要比使用较短年限数据计算出的结果更具有代表性,所以,选项C正确;如果公司未来的业务将发生重大变化,即贝塔值的驱动因素发生重大变化,则不能用企业的历史贝塔值来估计未来的权益资本成本,所以,选项D正确。
以上为百科题库网整理的关于"资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有()。 "试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_JbsKi58WcZzdixVkGzFuj3.html
栏目最热