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股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。


A、标的股票指数
B、市场利率
C、标的股盘指数波动率
D、股息率

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股指期货的理论价差:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。因此选ABD。

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