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看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法,正确的的是()。


A、看涨期权的实值程度越深,内涵价值越大
B、看跌期权的实值程度越深,内涵价值越大
C、看涨期权虚值程度越深,内涵价值越小
D、看跌期权虚值程度越深,内涵价值越小

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执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无和大小。对于看涨期权,内涵价值=标的资产价格-执行价格,标的资产价格比执行价格高时,期权具有内涵价值,且高出越多,内涵价值越大。对于看跌期权,内涵价值=执行价格-标的资产价格,标的资产价格比执行价格低时,期权具有内涵价值,且低得越多,内涵价值越大。即,看涨期权、看跌期权的实值程度越深,内涵价值越大。而虚值期权的内涵价值都为0。

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