从协方差公式可知,选项A的说法正确;对于无风险资产而言,由于不存在风险,所以,其收益率是确定的,不受其他资产收益率波动的影响,因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性,即相关系数为0,选项B的说法正确;只有充分投资组合的风险,才只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关,故选项C的说法不正确;相关系数总是在[-1,+1]间取值,所以选项D的说法正确。
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