假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述中正确的有（ ）。

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套期保值比率H=期权价值变化/股价变化=（18-0）/（80-45）=0.5142

期权定价以套利理论为基础。如果期权的价格高于8.16元，就会有人购入0.5142股股票，卖出1股看涨期权，同时借入22.69元，肯定可以盈利。如果期权价格低于8.16元，就会有人卖空0.5142股股票，买入1股看涨期权，同时借出22.69元，他也肯定可以盈利。因此，只要期权定价不是8.16元，市场上就会出现一台“造钱机器”。套利活动会促使期权只能定价为8.16元。

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