某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为()。
A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
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该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
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