根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率)。根据上式可知,4%+2×(7.2%-4%)=10.4%。
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