某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期

某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。

A、55.22%
B、44.78%
C、96.53%
D、3.47%

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某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收...
带入可得：P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%（选项D正确）。

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