百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。


A、0.5
B、0.58
C、1
D、1.5

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 84 次


本题考点是看涨期权和看跌期权的平价关系。

设看涨期权的价格为C;

18+0.5=C+19/(1+6%),

则看涨期权的价格C=0.58(元)。

以上为百科题库网整理的关于"欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_P4uLt4GP6HSdfRgJzpJ27A.html