股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r—d)·(t—t)/365];8月到9月为1个月,8月到12月为4个月。
9月份该股指期货合约的理论价格:3500×[1+(5%-2%)×1/12]=3508.75点;12月份该股指期货合约的理论价格:3500×[1+(5%-2%)×4/12]=3535点。
因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。
以上为百科题库网整理的关于"假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_Pb4CZB6NBjTTzvU9P4ZFRu.html
栏目最热
相关题目推荐