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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。


A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、收益率曲线法

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目前,常用的风险价值模型技术主要有三种:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

选项D:收益率曲线法不属于常用的风险价值模型技术。

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