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关于β系数,以下表述错误的是()。


A、β系数是对放弃即期消费的补偿
B、反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性
C、反映的是证券或组合对市场指数的敏感性
D、β系数绝对值越大,说明对市场指数的敏感度越强

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贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性,也反映证券或组合对市场指数的敏感性,β系数绝对值越大,说明对市场指数的敏感度越强。A项,无风险利率是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿。

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