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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。


A、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B、看涨期权只能在到期日执行

C、股票或期权的买卖没有交易成本

D、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

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选项A是二叉树模型的一个假设。

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