已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。

A、10%
B、20%
C、12.5%
D、17.5%

所属分类：其他 (免费栏目) 浏览量： 93 次

验证码:

[解析] 根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。

以上为百科题库网整理的关于"已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_SabStDN9uD2by8e2frsJWL.html